استراتيجية التداول العنقودية

التطبيق العملي لمؤشرات المجموعات في الفوركس.
المقدمة.
في مقال "الأساس النظري لمؤشرات مجموعة البناء فوركس" قمنا بتحليل مبدأ تشغيل المؤشرات العنقودية. وعرضت المادة أيضا التعريفات الرئيسية: "الإفراط في الشراء"، "المبالغة" في العملات وخط التوازن. في هذه المقالة سوف نتناول التطبيق العملي للمؤشرات. تتضمن المقالة عددا من الأساليب التكتيكية والاستراتيجية للتداول عليها:
والأساليب، والمساعدة على الكشف عن أزواج المحتملة، والتي قد تبدأ الاتجاهات؛ إجراءات تحديد أوقات الدخول والخروج؛ أساليب تتبع المناصب الطويلة الأجل والمتوسطة الأجل.
الأمثلة هنا تحتوي على المجموعة الكاملة، التي تتكون من ثماني عملات. في الممارسة العملية يمكنك تطوير أي كتلة، على سبيل المثال، يمكنك حذف العملات الأساسية أو العملات، والمعلومات التي هي المفرط لنظام التداول الخاص بك. وإلى جانب العمل مع المؤشرات العنقودية، تأخذ في الاعتبار أنها توفر معلومات على أساس جميع العملات، المدرجة في المجموعة، وليس فقط عملات زوج العملات المحلل. هذا العامل يشوه أحيانا معلومات مفيدة. وتعتبر الإشارات الثابتة الواردة من المؤشرات أكثر موثوقية، لأنها تأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار جميع أزواج العملات، وليس فقط من تحليل واحد.
إسقاط العناصر الرئيسية من الرسوم البيانية للسعر على مؤشرات المجموعة.
الرسم البياني للسعر يحتوي على فترات من الاتجاه، فترات التوحيد (شقة) والمناطق المحورية. وتعكس المؤشرات العنقودية، مثل أي مؤشر آخر، الأسعار؛ وهذا هو السبب في أنها لا يمكن التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية ونقاط المحورية. ولكن من ناحية أخرى يختلف سلوك المؤشرات العنقودية كثيرا عن غالبية الأدوات الكلاسيكية؛ وهذا هو السبب في أنها قد عرض المعلومات حول الأسعار، وهو أمر غير واضح جدا عند استخدام مؤشرات أخرى.
في أمثلة استخدمنا مؤشرات مثل كفب و كب. هذه المؤشرات لديها ما يصل إلى ثمانية خطوط المعلومات، كل منها يتوافق مع عملة معينة. في كثير من الأحيان في التحليل من المثير للاهتمام لعرض جميع الخطوط، ولكن في الأمثلة على خطوط العملات، غير المدرجة في الزوج تحليلها، سوف تكون مخفية للاهتمام بشكل أفضل إلى المعلومات اللازمة. الشكل 1 يعرض واحد ونفس المؤشر كفب للزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، ولكن في أشكال مختلفة. ويعكس المؤشر العلوي جميع العملات المدرجة في المجموعة. واحد أدناه هو نفس المجموعة، التي تتكون من ثماني عملات، ولكن مرئية هي فقط خطوط اليورو والدولار الأمريكي، وخطوط أخرى مخفية. ومن الممكن أن يكون ذلك بسبب إعدادات المؤشر (انظر مقال "الأساس النظري لمؤشرات الكتلة بناء على الفوركس").
تغيير الاتجاه.
يعكس أي رسم بياني للسعر فترات الاتجاه الصعودي والترند الهبوطي. والمهمة الرئيسية للمؤشرات العنقودية هي تحديد التغير في الاتجاه. هناك نوعان من المؤشرات العنقودية: الاتجاه التالي والدافع (أو إشارة). كل نوع له اثنين من التعديلات: معقدة، والتي تعكس كل عملات المجموعة، والزوج، ويقصد فقط للزوج المختار. دعونا نحلل كل نوع.
مؤشرات الاندفاع (الإشارة).
ويشمل هذا النوع مؤشرات كب و Complex_pairs (المعقدة_الأصلي - الأصلي، Complex_pairs1 - نسخة خفيفة). الصورة فيغ 2 يعرض Complex_pairs1 (العلوي واحد) و كب (أقل واحد). مؤشر كب يعرض عملتين فقط - ور (الخط الأزرق) والدولار الأمريكي (الخط الأخضر) - يتم إخفاء العملات الأخرى، على الرغم من أنها تشارك في الكتلة. إذا كان في هذا المؤشر عملة واحدة أعلى من العملة الأخرى، فإنه يعتبر تجربة النمو بالنسبة لبعضها البعض. عندما تتقاطع الخطوط، يتحقق توازن عملات الزوج. وكقاعدة عامة، يبين تحقيق نقطة التوازن أن الاتجاه قد يتغير على الأرجح، أي أن تظهر إشارة.
ولا يظهر هذا المؤشر دائما ما إذا كانت خطوط العملة تتقاطع أم لا. للحصول على تصور أفضل من هذه اللحظة، ولتعزيز السعة، يستخدم مؤشر Complex_pairs. في ذلك تقاطع خط إشارة مع خط التوازن سيتزامن مع تقاطع خطوط العملة في مؤشر كب. في الشكل 2 يتم رسم خطوط عمودية من خلال نقاط تقاطع المؤشر Complex_pairs مع خط الصفر، ومع نقاط تقاطع خطوط العملة في مؤشر كب. تقام جميع التقاطعات في لحظة واحدة ونفس الوقت.
يتم رسم خطوط عمودية حمراء في هذه اللحظة، عندما تأتي إشارة الدب على الزوج يوروس. في مؤشر Complex_pairs هو تقاطع خط الإشارة مع خط الصفر لأسفل، وعلى مؤشر كب هو لحظة، عندما خط الدولار هو فوق خط اليورو. الخطوط العمودية الخضراء تعطي إشارة الثور لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. ومع ذلك لا يمكن للمرء استخدام الإشارات التي تنتجها مؤشرات الاندفاع مباشرة في التداول. في التداول فمن الضروري أن تأخذ في الاعتبار الاتجاه العام للحركة الزوج. على سبيل المثال، لا يمكن للمرء أن يتبع إشارات، والتي هي ضد هذا الاتجاه. ولتحديد الاتجاه العام لاتجاه ما إما استخدام أطر زمنية أعلى أو تحليل الاتجاهات التي تتبع المؤشرات.
مؤشرات الاتجاه-التالية.
ويشمل هذا النوع مؤشرين (انظر الشكل 3): كفب، الذي يعكس عملتين، وغيرها مخفية، ومؤشر سفب، تعديلها لزوج اليورو يوروس. كما هو الحال في مؤشرات الاندفاع، تتقاطع نقاط التقاطع لخطوط مؤشر كفب مع تقاطع خط المؤشر مع خط التوازن. وباختلاف مؤشرات الإشارة، لا تعطي المؤشرات التي تتبع الاتجاه إشارات تجارية، ولكنها تظهر الاتجاه العام، أي الإشارة إلى الإشارات الأكثر تفضيلا في هذه اللحظة الزمنية - الثور أو الدب.
في الشكل 3 يتم وضع علامة على هذه الفترات الزمنية. المناطق الخضراء هي فترات، عندما يكون أكثر تفضيلا لمعالجة إشارات الثور، المناطق الحمراء هي فترات الدب. وفي حين تأخذ مؤشرات الاتجاه في الاعتبار تأثير الأطر الزمنية العليا، فإن لها طابع بالقصور الذاتي، وهذا هو السبب في أنها تظهر تغير الاتجاه في وقت لاحق من المؤشرات الأخرى. ولكن في الوقت نفسه، وبسبب هذا الخمول والاعتماد على الأطر الزمنية العالية، تظهر هذه المؤشرات نقاط محورية أكثر تحديدا. لكننا سنناقشه لاحقا، عند تحليل التداول حسب المؤشرات. والآن دعونا نرى، ما هي المعلومات التي يقدمها خط التوازن.
خط التوازن.
والمجموع الكلي لكافة خطوط العملات على المؤشرات يساوي كفب و كب في كل وحدة زمنية صفر، لا علاقة له بمبالغ العملات في المجموعة. لذا فإن المؤشرات الموصوفة لا تعكس فقط التذبذب المتبادل بالنسبة لبعضها البعض، ولكن أيضا التذبذب بالنسبة إلى الصفر. إذا كان خط العملة فوق خط الصفر، يقال إنه "ذروة شراء"، إذا كان دون خط الصفر، يقال إنه "ذروة بيع".
عندما تكون العملة في منطقة خط الصفر (خط التوازن)، فإنه لا تواجه التوتر، ويجري في نقطة التوازن. وستعتمد زيادة الحركة من خط التوازن على حقيقة ما إذا كانت العملة ستباع أو تشتري. من ناحية أخرى، عندما يكون خط العملة في منطقة ذروة الشراء (فوق خط الصفر) أو في منطقة ذروة البيع (تحت خط الصفر)، فإن التوتر المتكرر يدفع العملة للعودة إلى حالة توازنها - خط الصفر. في حين أننا في الواقع نتعامل مع أزواج العملات، لدينا دائما لتحليل ديناميات اثنين من أزواج. لهذا الغرض هناك مؤشرات خاصة سفب و Complex_pairs، والتي لديها أيضا خط التوازن، وخط الإشارة هو مجموع عملتين.
بالضبط نفس الطريقة خط الصفر في هذه المؤشرات سوف تظهر، عندما يكون زوج العملات في حالة التوازن، وعندما تواجه هذا أو هذا التوتر. ويمكن أن يشير الإسقاط من تقاطع خطوط المؤشرات مع خط التوازن إلى السعر الذي تتذبذب حوله العملة، وبالتالي تحديد فترات المسطحات أو الاتجاهات. في الصورة الشكل 4 يتم رسم خطوط عمودية زرقاء من خلال نقاط تقاطع خطوط المؤشر. أنها تسمح لتحديد سعر التوازن للزوج يوروس. وبالتالي، يمكننا نقل خط التوازن على الرسم البياني للسعر (الخط الأرجواني). في الواقع هناك مؤشر خاص Complex_balance، والذي يسمح للقيام بذلك تلقائيا. ولكن تحليل هذا المؤشر هو خارج موضوع هذه المقالة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموقع على أونيكس.
يظهر خط التوازن الأفقي على المخططات السعرية أن زوج العملات في شقة. إذا كان منحدرا، فإن الزوج في الاتجاه. وهكذا، على سبيل المثال، يتم تحديد الفترة بين ألف وباء على أنها اتجاه. الفترة قبل الميلاد هو اتجاه قوي، و سد هو يتلاشى. بعد ذلك في الفترة دي كان الزوج في التوحيد، وفي الفترة إف نرى اتجاها جديدا على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي.
تقنيات التداول التكتيكي مع مؤشرات الكتلة.
إلى التقنيات التكتيكية نشير إشارات التجارة للتداول على المدى القصير والمتوسط، فضلا عن تحديد أقرب المستويات، والتي يمكن استخدامها لتحديد الأهداف وإيقاف الإشارات.
التداول باستخدام خط الرصيد على الرسم البياني.
وكمثال على ذلك سوف نقوم بتحليل زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي ونفس الإطار الزمني، وصفها في وقت سابق. والموقف الأولي هو وجود النقطتين A و B، التي تبين أن السعر في الاتجاه، ومستويين من النطاق السعري على الرسم البياني - 1.1635 و 1. 2320 (انظر الشكل 5).
يتم رسم خطين منقطتين أفقيتين من النقطة (أ) و (ب). وفي المستقبل سوف يقدمان الدعم للاتجاه الصاعد. يمكنك شراء بدءا من هذه الخطوط في اتجاه الاتجاه الصاعد. نشتري من الخط A 'حتى تظهر النقطة C. بعد ذلك نتوقع أن يعود السعر حتى خط B '. في حين أن النقطة C أثبتت استمرار الاتجاه، والشراء من خط B 'هو المناسب. بعد النقطة C نتوقع ظهور النقطة التالية D والعودة إلى المستوى C '(انظر الشكل 5 أ).
ولكن هذا العائد لم يحدث، لأن الاتجاه أصبح أقوى ويبدو أن النقطة D أعلى بكثير مما كنا نتوقع. دعم الاتجاه الوحيد في هذه اللحظة يمكن أن يكون استمرار خط الاتجاه أبك الرئيسي - خط C ''. تم استخدام هذا الدعم، ولكن بعد فترة توحيد الزوج (دي في الشكل 4)، لا يزال هناك اتجاه استمر بسبب هذا الدعم. ونرى أنه بعد ظهور الخط E، تغير خط التوازن منحدره - فإن الاتجاه يتناقص وفشل دعم D 'أمر محتمل تماما، ما حدث فعلا والتأكيد هو ما يلي: النقطة التالية E تبين أن هناك أي اتجاه أي أكثر من ذلك. ولن تنتهي فترة التجميع إلا بعد اختبار الخط "ج"، الذي يمكن من خلاله تجديد اتجاه أو في حالة فشله، فإننا نتوقع انخفاض الزوج حتى C '. ويبين التاريخ أن الاتجاه استمر (انظر الصورة 5A الصورة). يظهر ظهور النقطة F 'أن الاتجاه يبطئ. في الوقت الحاضر من الوقت نتوقع تشكيل النقطة التالية. الدعم الفعال للاتجاه هو C ''، E '، F' (المعلومات في لحظة كتابة المقال). إذا تغير اتجاه الزوج إلى الأسفل، قد يكون الهدف هو الخط C '، الذي لا يمكن للسعر أن يتحرك صعودا.
التداول باستخدام مؤشرات الاندفاع.
في التداول على زوج عملة منفصل يتم استخدام مؤشر Complex_pairs. أولا، التعريفات العامة (انظر الشكل 6).
لتحديد إشارة نحن بحاجة إلى فراكتال أعرب بوضوح - ذروة حادة، والتي، وكقاعدة عامة، يظهر بعد حركات قوية. والعنصر الثاني هو وجود ذروة فرعية (داعمة). من كسورية من خلال هذه الذروة يتم رسم خط إشارة (خط أحمر على الصورة). عندما يعبر خط المؤشر خط إشارة، تظهر إشارة عدوانية. في ذلك، إذا كان كسورية فوق خط الصفر، وكان تقاطع أدناه، وهذا هو إشارة لشراء الزوج تحليلها.
يتم رسم خطوط الإشارة الحمراء من كسورية من خلال ذروة فرعية حتى تقاطع مع خط المؤشر. نقطة التقاطع تعطي إشارة دخول قوية، Buy_N إشارات لشراء الزوج، Sell_N - إشارات لبيع الزوج. من خلال نقاط التقاطع يتم رسم خطوط عمودية. أنها تساعد على رؤية نقاط الدخول على الرسم البياني للسعر. أول إشارة لشراء الزوج (Buy_1) قوية جدا، لأن الذروة الفرعية هي في منطقة ذروة البيع. إشارة Buy_2، هي أضعف من سابقتها، على ضوء الحقيقة، أن كسورية نفسها مرتفعة جدا، ولكن ذروة الفرعية فوق خط الصفر، على الرغم من أن نقطة الإشارة هي أقل من خط التوازن.
ونفس الشيء هو مع إشارة Buy_3. ولكن الأمر أضعف من ذلك لأن الكسورية ليست عالية جدا وأن خط الإشارة قريب جدا من خط التوازن.
إشارة Sell_1 قوية جدا، على الرغم من أن هناك ذروة صغيرة، ولكن لديها قمم فرعية اثنين. هنا نحن بحاجة إلى جعل مذكرة واحدة. وتأتي الإشارة بعد أن يعبر خط الإشارة خط التوازن. لا يمكنك التداول حسب التوقعات (فتح موقف قبل نقطة التقاطع، على أمل أن يكون هناك مثل هذا التقاطع)، لأن خط المؤشر قد تتحرك جانبا ولا تعبر خط الإشارة، أو قد تفشل في الوصول إليه (انظر إشارة Buy_8) . الإشارة Buy_6 هي إشارة قوية جدا، مثل Buy_1. ونفس الشيء Buy_7. ولكن بالضبط Buy_7، على الرغم من أنها إشارة قوية جدا، لم تعمل، وعلاوة على ذلك كانت الحركة في الاتجاه المعاكس متهور جدا. وهذا هو السبب في أن أي نظام يحتاج إلى مستويات محددة سلفا لإشارات التوقف.
الحديث عن مؤشر Complex_pairs، وأود أن أذكر أن لديها نسخة خفيفة Complex_pairs1. سلوكهم متطابق تقريبا على الأطر الزمنية أعلى، ولكن يختلف على الصغيرة منها. ومع ذلك يمكن أن تعمل Comp_pairs1 مع أي أداة مالية، بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والمواد الخام.
تقنيات التداول الإستراتيجية في مؤشرات المجموعة.
ويتسم التداول الاستراتيجي باستخدام المؤشرات العنقودية بتحديد إمكانية تشكيل اتجاهات جديدة، وإدخال مواقف على المدى الطويل وتتبعها. وكقاعدة، تستخدم المؤشرات التالية للاتجاهات كفب و سفب لهذه الأغراض.
البحث أزواج العملات الواعدة.
ليس في كثير من الأحيان، ولكن من وقت لآخر هناك مثل هذه اللحظات في العنقودية، عندما يكون من المتوقع توليد اتجاه جديد. في الشكل 8a يمكنك أن ترى كل من مؤشرات كفب (مع جميع العملات) و سفب للزوج يوروس (الإطار الزمني اليومي).
وتتمثل ميزة هذه المؤشرات فيما يلي: إذا بدأت العملة في الانخفاض فمن المرجح أن تستمر في الانخفاض بسبب الطابع الذاتي للقصور في هذه المؤشرات. والشيء نفسه مع سفب مؤشر الزوج. في الصورة هناك احتمال للزوج يوروس في الانخفاض، يتم وضع علامة مع خط عمودي أحمر سميك. يتم تحويل هذا الخط من قمم للتأكد من أن اليورو بدأ هبوط وتجارب الدولار الاتجاه، وبدأ زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي هبوط. لا ينظر إليه على قمم في التداول الحقيقي. ولكن على المدى المتوسط ​​والطويل الأجل يعني أنه ليس من المهم جدا للقبض على الذروة، لأنه على أي حال نحن نتوقع ربحا كافيا لعدم محاولة للقبض على اتجاه جديد من نقطة المحورية.
من خط أحمر سميك حتى الخط الأحمر رقيقة نرى تشكيل اتجاه جديد، وتقاطع العملات على المؤشر العلوي وعبور خط التوازن على أقل واحد يثبت أن الاتجاه قد تغير. عادة بعد نقطة التقاطع تظهر حركات قوية، أي أن الاتجاه يبدأ. وكقاعدة عامة، فإن حركة الاتجاه تؤدي إلى التوتر العكسي للعملات - من المحتمل أن يغير من علاماتها. يظهر الخط الأخضر السميك ظهور احتمال لارتفاع زوج العملات هذا، والخط الأخضر الرفيع في نقطة التقاطع أعاق تغير الاتجاه. ولكن في حين أن إمكانات لم تكن قوية جدا، والحركات ليست متهور جدا. ولكن هذه الحركات عادة ما تستمر لفترة أطول.
الآن دعونا نرى الزوج غبجبي (الشكل 8B). لقد اخترنا هذا الزوج أولا لأن الإمكانيات ذات صلة وقت كتابة المقال. ثانيا، هنا نرى التقارب على حد سواء - الجنيه والين. أي. وجاءت إشارة في وقت سابق، ولكن العملات جذبت قمم إضافية ضد هذه الإمكانات، مما تسبب في تشكيل التقارب الثور على هذا الزوج. تماما حالة الخلفية، وأنها مريحة، لأنه يسمح لتعزيز الموقف، افتتح في وقت سابق.
تتبع المراكز الطويلة الأجل والمتوسطة الأجل.
عندما يتم فتح المواقف المتوسطة والطويلة الأجل، فمن الضروري اتخاذ خطوات معينة، يعتبر أن تتبع الموقف. وتراقب المؤشرات التي تتبع الاتجاهات مراقبة الاتجاه العام. يتم إغلاق الموضع، عند ظهور إمكانية عكسية. قبل هذا لا تحتاج دائما إلى إغلاق المراكز تماما، لأن في كثير من الأحيان عملة واحدة تغير اتجاهها، في حين أن العملة الأخرى لا تزال الرئيسية. في مثل هذه الفترات قد تكون أزواج العملات في شقة أو إجراء التصحيحات. ويمكن إجراء تراكم للموقف، أي الافتتاح في اتجاه المواقف المفتوحة سابقا، باستخدام مؤشرات الإشارة. أنها مريحة، لأن وقف الإشارات في هذه الحالة سيكون أعلى بكثير مما كانت عليه في التداول خلال اليوم. بنفس الطريقة باستخدام مؤشرات الاندفاع قد إصلاح الربح، عندما إشارات عكس الحركة الرئيسية تأتي، أو مواقف مفتوحة مفتوحة تهدف إلى الحصول على باكوت أو تصحيح دون إغلاق المناصب الرئيسية.
استنتاج.
وفي الختام، أود أن أتطرق إلى مسألة مؤشرات المؤشرات. وقد تم تعيينها لمجموعة من ثماني عملات. إذا تم استخدام مجموعة أصغر، على سبيل المثال يتم استبعاد العملات الأساسية، يمكن تعيين المعلمات بشكل أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط المعلمات مسبقا لأطر زمنية أعلى من H4. إذا كان نظام التداول الخاص بك يستخدم أطر زمنية أصغر، يجب تعديل المعلمات وفقا لنظام التداول الخاص بك.
وينبغي أيضا أن يؤخذ في الاعتبار، أن المؤشرات يمكن أن تكون أكثر حساسية. في هذه الحالة سوف تنتج إشارات في وقت سابق، على الرغم من أن كمية الإشارات الكاذبة ستكون أكبر. أو على العكس من ذلك يمكن أن تكون أكثر بالقصور الذاتي. في هذه الحالة سوف تكون الإشارات الخلفية وتأتي في وقت لاحق، ولكن موثوقيتها ستكون أعلى. وبالتالي فمن المستحسن لتغيير المعلمات مؤشر ليس فقط وفقا لنظام التداول الخاص بك، ولكن أيضا مع الأخذ بعين الاعتبار وضع التداول الخاص بك، وإذا لزم الأمر، مزاجه الخاص بك.
ترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس سوفتوار Corp.

استراتيجيات التداول استنادا إلى نماذج K-مينز للتجميع والانحدار.
هونغ شينغ انه جي تشن هيدونغ جين شو هنغ تشن.
وتحدد هذه الورقة نهجا لاستخراج البيانات لتحليل اتجاه أسعار الأسهم والتنبؤ به. ويتكون النهج من ثلاث خطوات، وهي التقسيم والتحليل والتنبؤ. وتستخدم خوارزمية تجميع k - means شائعة الاستخدام لتقسيم بيانات سلسلة زمنية لأسعار الأسهم. بعد تقسيم البيانات، يستخدم الانحدار الخطي لتحليل الاتجاه داخل كل مجموعة. ثم تستخدم نتائج الانحدار الخطي للتنبؤ بالاتجاه بالنسبة لبيانات السلاسل الزمنية النافذة. باستخدام منهجية التنبؤ الاتجاه لدينا، ونحن نقترح استراتيجية التداول تب (التداول على أساس التنبؤ الاتجاه). يتم الإبلاغ عن بعض نتائج تطبيق تب لتداول الأسهم. تتم مقارنة أداء التداول مع بعض استراتيجيات التداول العملية وغيرها من أساليب التعلم الآلي. ونظرا لطبيعة تقلب أسعار الأسهم، حققت المنهجية نجاحا محدودا بالنسبة لعدد قليل من البلدان والفترات الزمنية. وقد يؤدي مزيد من التحليل للنتائج إلى مزيد من التحسين في المنهجية. وعلى الرغم من أن النهج المقترح مصمم لتداول الأسهم، فإنه يمكن تطبيقه على تحليل الاتجاهات لأي سلسلة زمنية، مثل السلاسل الزمنية للمؤشرات الاقتصادية.
معاينة.
المراجع.
معلومات حقوق التأليف والنشر.
المؤلفين والانتماءات.
هونغ شينغ هو 1 جي تشن 1 هيدونغ جين 1 شو هنغ تشن 2 1. كسيرو العلوم الرياضية والمعلومات كانبيرا أستراليا 2. مركز البحوث أي-إكون، قسم الاقتصاد جامعة تشنغشي الوطنية تايبيه تايوان.
حول هذا الفصل.
توصيات شخصية.
استشهد الفصل.
المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.
.BIB بيبتكس جابريف منديلي.
حصة الفصل.
تحميل فوري للقراءة على جميع الأجهزة التي تملكها إلى الأبد ضريبة المبيعات المحلية المدرجة إذا كان ذلك ساريا.
استشهد الفصل.
المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.
.BIB بيبتكس جابريف منديلي.
حصة الفصل.
أكثر من 10 مليون وثيقة علمية في متناول يدك.
تبديل الطبعة.
&نسخ؛ 2017 سبرينجر الدولية للنشر أغ. جزء من الطبيعة سبرينجر.

والتجمعات في الوقت الحقيقي و سفم على أساس السعر تقلب التنبؤ لاستراتيجية التداول الأمثل.
يسلط الضوء.
يتم اختيار المحفظة المثلى باستخدام مخطط تجميع من مرحلتين على مجموعة من الأسهم.
ومن المتوقع أن الأسعار المستقبلية باستخدام آلة ناقلات الدعم.
يتم صياغة استراتيجية تداول قصيرة الأجل على أساس التوقعات.
وحققت محاكاة الاختبار ربحا بنسبة 1.5٪ على مدى 15 يوما.
إن العائد المالي على الاستثمارات وحركة مؤشرات السوق محفوف بالشكوك وبيئة شديدة التقلب موجودة في السوق العالمية. وتتأثر أسواق األسهم بشكل كبير بعدم القدرة على التنبؤ بالسوق، كما أن الحفاظ على محفظة متنوعة ومتنوعة مع الحد األدنى من المخاطر هو أمر حاسم في أي استثمار يتم في هذه األصول. ويمكن للتنبؤ الفعال للأسعار والتذبذب أن يؤثر تأثيرا كبيرا على مسار استراتيجية الاستثمار فيما يتعلق بمجموعة أدوات الملكية هذه. في هذا البحث تم دمج تقنية سوم جديدة للتجميع المختلط مع انحدار متجه الدعم لاختيار المحفظة والتنبؤ الدقيق بالسعر والتذبذب الذي يصبح الأساس لاستراتيجية التداول الخاصة المعتمدة للمحفظة. وينظر البحث في أكبر 102 أسهم في سوق الأوراق المالية نس (الهند) لتحديد مجموعة من أفضل المحافظ التي يمكن للمستثمر الحفاظ على للحد من المخاطر وربحية عالية. يتم تطوير استراتيجية تداول الأسهم قصيرة الأجل ومؤشرات الأداء لتقييم صحة التنبؤات فيما يتعلق بالسيناريوهات الفعلية.
اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:
تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.
تحقق من وجود هذه المقالة في مكان آخر.
سوبهابراتا تشودري يسعى حاليا على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا في الهندسة المعدنية والمواد في المعهد الهندي للتكنولوجيا خاراغبور، الهند، وفي السنة النهائية. وتشمل اهتماماته البحثية الحالية استخراج البيانات، بحوث العمليات، التعلم الآلي وتطبيقاتها في مجال المالية وصناعة الصلب.
سوبهاجيوتي غوش هو طالب في السنة الرابعة الجامعية في المعهد الهندي للتكنولوجيا خاراغبور، الهند المسجلين في برنامج درجة مزدوجة لمدة خمس سنوات (B. TECH و M. تيش) في هندسة المحيط والهندسة المعمارية البحرية. وتركز أبحاثه الحالية على أبحاث العمليات والأسواق المالية والجدولة.
أرناب بهاتشاريا حاليا مرشح دكتوراه في بحوث العمليات في جامعة بيتسبرغ، الولايات المتحدة. أنهى برنامج درجة مزدوجة لمدة خمس سنوات (B. TECH و M. تيش) في الهندسة الصناعية والإدارة في المعهد الهندي للتكنولوجيا خاراجبور، الهند في عام 2018. وتشمل مجالات البحث له بحوث العمليات وتعدين البيانات.
كيران جود فرنانديز هو مدير البحوث ورئيس مجموعة إدارة العمليات في كلية إدارة يورك في المملكة المتحدة. وهو أيضا أحد المحققين الرئيسيين في مركز يورك متعدد التخصصات لتحليل النظم المعقدة (يسشا). وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة العمليات والنظم من جامعة وارويك. (ماجستير) من كلية جيمس وورث باجلي للهندسة في جامعة ولاية ميسيسيبي (مسو) ودرجة البكالوريوس في الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الإنتاج من والتش. وتركز أبحاثه على نمذجة المجالات الاجتماعية والتجارية المعقدة باستخدام منظور نظام معقد.
مانوج كومار تيواري هو أستاذ في قسم الهندسة الصناعية والإدارة في المعهد الهندي للتكنولوجيا خاراغبور، الهند. وهو محرر مشارك في المجلات التي تشمل المعاملات إيي على سمك، الجزء ألف: النظم والبشر، المجلة الدولية للعلوم النظام، مجلة نظام دعم القرار. ولديه أكثر من 200 منشور في مختلف المجلات والمؤتمرات الدولية. اهتماماته البحثية هي نماذج دعم القرار، تخطيط وجدولة ومراقبة مشاكل نظام التصنيع، شبكة سلسلة التوريد.

استراتيجيات التداول استنادا إلى نماذج K-مينز للتجميع والانحدار.
هونغ شينغ انه جي تشن هيدونغ جين شو هنغ تشن.
وتحدد هذه الورقة نهجا لاستخراج البيانات لتحليل اتجاه أسعار الأسهم والتنبؤ به. ويتكون النهج من ثلاث خطوات، وهي التقسيم والتحليل والتنبؤ. وتستخدم خوارزمية تجميع k - means شائعة الاستخدام لتقسيم بيانات سلسلة زمنية لأسعار الأسهم. بعد تقسيم البيانات، يستخدم الانحدار الخطي لتحليل الاتجاه داخل كل مجموعة. ثم تستخدم نتائج الانحدار الخطي للتنبؤ بالاتجاه بالنسبة لبيانات السلاسل الزمنية النافذة. باستخدام منهجية التنبؤ الاتجاه لدينا، ونحن نقترح استراتيجية التداول تب (التداول على أساس التنبؤ الاتجاه). يتم الإبلاغ عن بعض نتائج تطبيق تب لتداول الأسهم. تتم مقارنة أداء التداول مع بعض استراتيجيات التداول العملية وغيرها من أساليب التعلم الآلي. ونظرا لطبيعة تقلب أسعار الأسهم، حققت المنهجية نجاحا محدودا بالنسبة لعدد قليل من البلدان والفترات الزمنية. وقد يؤدي مزيد من التحليل للنتائج إلى مزيد من التحسين في المنهجية. وعلى الرغم من أن النهج المقترح مصمم لتداول الأسهم، فإنه يمكن تطبيقه على تحليل الاتجاهات لأي سلسلة زمنية، مثل السلاسل الزمنية للمؤشرات الاقتصادية.
معاينة.
المراجع.
معلومات حقوق التأليف والنشر.
المؤلفين والانتماءات.
هونغ شينغ هو 1 جي تشن 1 هيدونغ جين 1 شو هنغ تشن 2 1. كسيرو العلوم الرياضية والمعلومات كانبيرا أستراليا 2. مركز البحوث أي-إكون، قسم الاقتصاد جامعة تشنغشي الوطنية تايبيه تايوان.
حول هذا الفصل.
توصيات شخصية.
استشهد الفصل.
المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.
.BIB بيبتكس جابريف منديلي.
حصة الفصل.
تحميل فوري للقراءة على جميع الأجهزة التي تملكها إلى الأبد ضريبة المبيعات المحلية المدرجة إذا كان ذلك ساريا.
استشهد الفصل.
المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.
.BIB بيبتكس جابريف منديلي.
حصة الفصل.
أكثر من 10 مليون وثيقة علمية في متناول يدك.
تبديل الطبعة.
&نسخ؛ 2017 سبرينجر الدولية للنشر أغ. جزء من الطبيعة سبرينجر.

إستراتيجية التداول العنقودية
استخدام مؤشرات الكتلة في استراتيجيات التداول.
في الأساس، يجب استخدام مؤشر الكتلة في استراتيجية التداول كقاعدة شراء، وشراء عندما يكون الشريط الحالي "قريب" بما فيه الكفاية إلى مركز الكتلة من أشرطة "شراء" الأخيرة. وبالمثل، يجب أن تبيع عندما شريط الحالي هو "وثيقة" بما فيه الكفاية لمركز "بيع" الكتلة.
يمكنك وضع مؤشر كتلة واحد كشرط دخول طويل باستخدام المؤشر العلائقي (A & لوت؛ B)، حيث A هو مؤشر الكتلة، و B عبارة عن عتبة رقمية. ثم تضع واحدة أخرى في حالة خروج طويل (أو دخول قصير) الشرط، مع A & لوت؛ B، مرة أخرى حيث A هو مؤشر الكتلة، و B هو عتبة رقمية. ثم محسن الخوارزمية الجينية في نيوروشيل التاجر برو أو دايترادر ​​برو يجد مراكز الكتلة والقيم العتبة التي تحسن الربح.
الملاحظة 1: ينبغي أن تختلف العتبة الرقمية B من 0 إلى 1 أثناء التحسين.
الملاحظة 2: يستخدم مؤشر العلاقة A & لوت؛ B مع كل من قاعدة شراء وقاعدة بيع. نحن لا نستخدم A & غ؛ ب.
ملاحظة 3: إذا كان لديك مؤشر الكتلة لإدخال طويل، خروج طويل، إدخال قصيرة، ومخرج قصير، يتم تحسين كل منهم بشكل مستقل. ولذلك، هناك حقا أربعة مراكز تجمع يجري تحديدها، وهو أمر مناسب.
ملاحظة 4: نحن نعتقد أن استخدام مؤشرات الكتلة مع مدخلات أقل من المرجح أن يؤدي إلى نماذج أكثر قوة عند تطبيقها على البيانات المستقبلية.
لا تتنبأ مؤشرات المجموعة بأي قيمة في المستقبل. فهي ببساطة تعطي إشارات "ذكية" استنادا إلى ما يعرفونه عن الماضي. المؤشر هو الأمثل فقط لإعطاء إشارات شراء / بيع.
وسيكون لكل مؤشر من مؤشرات المجموعة مدخلات، وهي عادة ما تكون بعض المؤشرات العادية الأخرى. قد ترغب، على سبيل المثال، في استخدام مؤشرات رسي و تسي و دمي كمدخلات لكل مؤشر من مؤشرات المجموعة. يقوم مؤشر الكتلة بإرجاع المسافة من مركز الكتلة إلى الشريط الحالي. ويعرف الشريط الحالي بالقيم الحالية لمؤشرات الدخل. ويعرف مركز الكتلة بالمعلمات C1 و C2 وما إلى ذلك من مؤشر الكتلة. يجد المحسن قيم C1 و C2 وما إلى ذلك.